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交易系统

交易的本质：买和卖。交易是一个中性词，没有好坏之分，各取所需而已。日常生活中的交易，大多数都是这种。

但在特殊情况下，比如专门通过交易来获利的场景，即通过被交易物的价格前后变动来实现获利，这种交易的本质就是：在己方有胜率的情况下，用风险兑换收益，即概率有利时，用可控的风险换取合理的收益。

本文后续所说的交易，都是指这种情况下的交易。

所以，交易的本质：胜率和盈亏比（风险收益比）

如果胜率为0，无论怎么计算风险和收益，都不可能获利。抛开胜率（或者说概率）不谈，只考虑风险和收益，无法在交易市场中长期存活。当然，没有什么是百分百或百分零的。即便盈亏比很好，胜率却极低，也不可能持续盈利。哪怕盈亏比不是很好，但胜率却很高，轻仓的话长久下来也是能持续盈利的。

所以，在有概率优势时入场、并控制风险和收益，就是交易最重要的事，其他都是多余的。

跟你是不是好人、是不是努力、善良、勤奋等等这些因素都没有关系，不会因为你是一个好人就应该让你赚钱。

因此，评价一笔交易好坏的标准也就只有：胜率是否合理、风险是否可控、收益是否够大。

顺着交易的本质（而不是逆着），那设计出来的交易系统的底层逻辑就是明确的：截断亏损，让利润奔跑。需要考虑胜率、风险、收益。

交易入门的条件：认识到市场是不确定的，你参与的是一个概率游戏。

胜率的核心：入场时机。在不同的时机入场，会有不同的胜率，在胜率合理的时机入场。

怎么知道哪些时机是胜率合理的？可以去统计历史数据。简言之：要明确市场当前处于什么周期：是处于趋势中，还是处于区间中，市场周期就是无休止的趋势和区间的交替。
- 如果是趋势，则只能顺着趋势方向做，因为趋势有很大的概率会延续，除非你看到了明显的反转。
- 如果是区间，非要参与的话，在靠近区间上边界时高抛、在靠近区间下边界时低吸，进行逆势交易，赌不会突破区间；也可以等明确突破区间边界时引发新一轮的趋势时进行顺势操作。
合理胜率的时机没出现要怎么办？不参与，需要等时机出现。
即便在胜率合理的时机入场了，也是有风险的，也是可能会失败的。所以需要止损，也就是风控。

交易入门的条件：认识到市场是不确定的，你参与的是一个概率游戏，基于此认识到风控是必须要做的。

风控的核心：小亏。一种思路是：固定亏损。固定额度100或者是固定百分比1%都可以。根据入场价、止损价、亏损金额来推算出仓位。

交易入门的条件：认识到市场是不确定的，你参与的是一个概率游戏，基于此认识到风控是必须要做的，收益也是要落袋为安的。

收益的核心：不贪婪。一种思路是：固定盈亏比，分批止盈。在盈亏比1:1、2:1、3:1等目标位分批止盈，或不主动止盈而不断提高止损位。

如何风控：固定亏损金额或百分比

如何入场：等待胜率合理的时机，确定入场价和止损价，根据入场价、止损价、亏损金额来反推仓位，挂突破单（stop order）和止损单

如何盈利：固定盈亏比，在目标位分批止盈出场，底仓不断提高止损位

本文创建日期: 2024-11-29

最后更新日期: 2024-11-29